Am 17. November 1870 wird Prinz Max von Sachsen in Dresden als dritter Sohn des Prinzen Georg, Herzogs zu Sachsen (seit 1902 König von Sachsen, † 1904), und seiner Ehefrau Maria Anna, geborene Infantin von Portugal († 1884), geboren. Kindheit und Jugend verbringt er in den Famlienschlössern zu Dresden und Hosterwitz, wo er auch seine schulische Bildung erhält. Nach dem Abitur leistet er 1888/89 als Sekondelieutenant den Militärdienst im 2. Grenadierregiment Nr. 101 ab. Danach studiert er Rechtswissenschaften, Geschichte und Nationalökonomie in Freiburg im Breisgau und Leipzig und wird 1892 an letzterer Universität zum Doktor beider Rechte promoviert. Anschließend tritt er – nach einem kurzen Dienst in der Dresdener Militärreitanstalt und als Premierlieutenant im Königlich Sächsischen 1. Ulanenregiment Nr. 18 – ins Bischöfliche Priesterseminar von Eichstätt ein und studiert dort am Bischöflichen Lyzeum von 1893 bis 1896 Philosophie und Theologie. Am 26. Juli 1896 weiht ihn der Apostolische Administrator von Sachsen, Bischof Dr. Ludwig Wahl, in der Eichstätter Schutzengelkirche zum Priester. Fortan sind alle Stationen seines Lebens stets in Wort und Tat von intensivem seelsorgerischem Einsatz geprägt.

Nach kurzer Tätigkeit als Seelsorger im Londoner Stadtteil Whitechapel und in Eichstätt als Kaplan von St. Walburg wird er nach einem mehrmonatigen Aufenthalt im Herbst 1898 an der Universität Würzburg zum Doktor der Theologie promoviert. 1898 bis 1900 folgen Kaplansjahre an der Nürnberger Frauenkirche mit pastoralem Schwerpunkt im Filialbezirk St. Joseph und mit Religionsunterricht am Institut der Englischen Fräulein. Prinz Max lebt hier sehr bescheiden, lässt die Zuwendungen des sächsischen Königshauses häufig den Armen zukommen, wird aber trotzdem wiederholt von der linken „Fränkischen Tagespost“ angegriffen. In dieser Zeit verfasst er eine apologetische Schrift, in der er Robert Grassmanns Polemik gegen die Moraltheologie des Alphons von Ligouri schlüssig zurückweist.

Im Jahr 1900 wird der Prinz an die von den Dominikanern getragene Theologische Fakultät der Schweizer Universität Freiburg im Uechtland zum außerordentlichen Professor für Liturgik berufen, doziert nur im ersten Semester zusätzlich eine Stunde im Kirchenrecht und wird nach einigen Jahren Ordinarius für Liturgik. Seit 1902 beschäftigt er sich in Forschung und Lehre intensiv mit den Liturgien der orthodoxen und altorientalischen Kirchen, erlernt entsprechende Sprachen wie Syrisch, Armenisch, Kirchenslavisch und Russisch und unternimmt bis 1909 ausgedehnte Forschungsreisen, die ihn unter anderem nach Palästina, Syrien, Ägypten, Galizien, Rumänien, Bulgarien, Russland, Georgien, Armenien, Südungarn, Dalmatien, Montenegro, Griechenland, Konstantinopel, in die Westtürkei und zum Berg Athos führen. Mit einem im November 1910 in der Zeitschrift „Roma e l’Oriente“ erschienenen Aufsatz über die Vereinigung der Kirchen (in dem er ein halbes Jahrhundert vor dem Zweiten Vaticanum die Überzeugung äußert, dass die orientalische Kirche und die lateinische Kirche „durchaus im Verhältnis von Schwestern zueinander“ stehen), zieht er sich allerdings die Verurteilung der Kurie zu und muss – aufgrund der Intervention der Dominikaner – auf Weisung Papst Pius’ X. die Universität Freiburg nach dem Wintersemester 1911/12 verlassen. Daraufhin übernimmt er im Frühjahr 1912 am Kölner Priesterseminar bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine Professur für das Fach „Erklärung der Psalmen zum liturgischen Gebrauch“. Darüber hinaus hält er auf Wunsch des griechisch-katholischen Metropoliten der Ukraine Andrej Graf Šeptyckyj von 1910 bis 1914 jährlich mehrere Wochen lang Vorlesungen über die orientalischen Liturgien am Lemberger Generalseminar der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche und bietet den Seminaristen außerdem geistliche Vorträge.

Im Ersten Weltkrieg wird der Prinz gleich zu Beginn als Feld- und Lazarettgeistlicher an der belgischen Westfront eingesetzt. Seine tiefe Erschütterung über die deutschen Kriegsverbrechen an der belgischen Zivilbevölkerung teilt er Anfang 1915 dem in Zürich lebenden Msgr. Paul de Mathies in einem Brief mit, dessen Inhalt – trotz des Schweigegebotes des Prinzen – in die Öffentlichkeit gelangt und als Äußerung eines deutschen Priesters sehr hoher Herkunft in den renommiertesten Blättern des feindlichen Auslands veröffentlicht wird. Als dies in Deutschland bekannt wird, stellt ihn der sächsische König, sein eigener Bruder, 1916 auf Antrag des sächsischen Oberlandesgerichts in Schloss Wermsdorf unter Hausarrest und lässt fortan seinen persönlichen Umgang und seine Post überwachen. Dennoch bleibt Prinz Max seiner Familie zeit seines Lebens eng verbunden. Damals soll er sich beim Österreichischen Kaiser für die im Osmanischen Reich blutig verfolgten Armenier eingesetzt haben.